Goodness of fit test for multiple time series models.

Hervás Martínez, César. "Test de hipótesis para contrastar modelos MARMA de series temporales.." Trabajos de Estadística 2.2 (1987): 23-32. <http://eudml.org/doc/40498>.

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TY - JOUR
AU - Hervás Martínez, César
TI - Test de hipótesis para contrastar modelos MARMA de series temporales.
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1987
VL - 2
IS - 2
SP - 23
EP - 32
AB - El propósito de este artículo es revisar, relacionar e interpretar tests de hipótesis, tipo score, para contrastar la especificación de modelos de series temporales múltiples, así como obtener unos resultados sobre los estadísticos asociados, lo más simples posibles, a fin de utilizarlos en la etapa de identificación de los modelos.
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