Understanding the structure of univariate ARIMA models.

Peña, Daniel. "Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes.." Trabajos de Estadística 4.2 (1989): 19-45. <http://eudml.org/doc/40530>.

@article{Peña1989,
abstract = {En este trabajo se demuestra cómo describir un modelo ARIMA de series temporales como suma de una tendencia a largo plazo, un componente estacional y un componente transitorio. Esta descomposición se obtiene a partir de la función de predicción del modelo, y su uso permite apreciar aspectos poco estudiados de los modelos ARIMA.},
author = {Peña, Daniel},
journal = {Trabajos de Estadística},
keywords = {Predicción estadística; Ecuaciones en diferencias; Estacionalidad; Proceso de predicción; forecasting; difference equations; trend; outliers; univariate ARIMA model; seasonal component; decomposition; time series},
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title = {Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes.},
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volume = {4},
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TY - JOUR
AU - Peña, Daniel
TI - Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes.
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1989
VL - 4
IS - 2
SP - 19
EP - 45
AB - En este trabajo se demuestra cómo describir un modelo ARIMA de series temporales como suma de una tendencia a largo plazo, un componente estacional y un componente transitorio. Esta descomposición se obtiene a partir de la función de predicción del modelo, y su uso permite apreciar aspectos poco estudiados de los modelos ARIMA.
LA - spa
KW - Predicción estadística; Ecuaciones en diferencias; Estacionalidad; Proceso de predicción; forecasting; difference equations; trend; outliers; univariate ARIMA model; seasonal component; decomposition; time series
UR - http://eudml.org/doc/40530
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