Nonparametric estimation of the density and autoregression functions for dependent data.

Vilar Fernández, Juan Manuel. "Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes.." Trabajos de Estadística 4.2 (1989): 69-88. <http://eudml.org/doc/40534>.

@article{VilarFernández1989,
abstract = {Sea \{Xt: t ∈ Z\} una serie de tiempo estacionaria, con valores en Rp, verificando la condición de ser α-mixing o L2-estable. A partir de una muestra de tamaño n se define una amplia clase de estimadores no paramétricos de la función de densidad f(x) asociada al proceso, y de la función de autorregresión de orden k:r(y) = E(g(Xt+1)/(Xt-k+1 ... Xt) = y), y ∈ Rksiendo g una función real.Se estudian las siguientes propiedades asintóticas de estos estimadores: consistencia puntual (casi segura y en media r-ésima); consistencia global con norma uniforme casi segura; sesgo, varianza y normalidad asintótica.},
author = {Vilar Fernández, Juan Manuel},
journal = {Trabajos de Estadística},
keywords = {Estimación; Autorregresión; Estimación no paramétrica; alpha mixing; L2 stability; time series; autoregression function; pointwise consistency; almost sure uniform consistency; bias; variance; asymptotic normality},
language = {spa},
number = {2},
pages = {69-88},
title = {Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes.},
url = {http://eudml.org/doc/40534},
volume = {4},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Vilar Fernández, Juan Manuel
TI - Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes.
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1989
VL - 4
IS - 2
SP - 69
EP - 88
AB - Sea {Xt: t ∈ Z} una serie de tiempo estacionaria, con valores en Rp, verificando la condición de ser α-mixing o L2-estable. A partir de una muestra de tamaño n se define una amplia clase de estimadores no paramétricos de la función de densidad f(x) asociada al proceso, y de la función de autorregresión de orden k:r(y) = E(g(Xt+1)/(Xt-k+1 ... Xt) = y), y ∈ Rksiendo g una función real.Se estudian las siguientes propiedades asintóticas de estos estimadores: consistencia puntual (casi segura y en media r-ésima); consistencia global con norma uniforme casi segura; sesgo, varianza y normalidad asintótica.
LA - spa
KW - Estimación; Autorregresión; Estimación no paramétrica; alpha mixing; L2 stability; time series; autoregression function; pointwise consistency; almost sure uniform consistency; bias; variance; asymptotic normality
UR - http://eudml.org/doc/40534
ER -