Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres

Xavier Guyon; Bernard Prum

Annales de l'institut Fourier (1979)

  • Volume: 29, Issue: 3, page 295-317
  • ISSN: 0373-0956

Abstract

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We extend the notions of increasing processes in the case of processes with bidimensional time: existence and equality of limits of sums of squares of (conditional or unconditional) increments on rectangles, on parallel segments, or mixed.

How to cite

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Guyon, Xavier, and Prum, Bernard. "Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres." Annales de l'institut Fourier 29.3 (1979): 295-317. <http://eudml.org/doc/74424>.

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TY - JOUR
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AB - Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d’accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.
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KW - Two Parameter Semimortengates
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References

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  1. [1] E. WONG et M. ZAKAI, Martingales and stochastic integrals for processes with a multi-dimensional parameter, Z. Wahrscheinlichkeits theorie, 29 (1974), 109-122. Zbl0282.60030MR51 #6983
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  4. [4] R. CAIROLI et J.B. WALSH, Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales, Z. Wahrsch., 44 (1978), 279-306. Zbl0369.60043MR80k:60063
  5. [5] X. GUYON et B. PRUM, Processus à indice dans [0,1]2, Préprint Orsay (1978). Zbl0447.60041
  6. [6] Séminaire de Probabilités, Strasbourg 1, Springer-Verlag, (1967), 91-92. 

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