Introduction à la statistique mathématique. IV. Propriétés asymptotiques du modèle statistique

Françoise Martin; Daniel Vaguelsy

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques (1969)

  • Volume: 5, Issue: 4, page 357-384
  • ISSN: 0246-0203

How to cite

top

Martin, Françoise, and Vaguelsy, Daniel. "Introduction à la statistique mathématique. IV. Propriétés asymptotiques du modèle statistique." Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques 5.4 (1969): 357-384. <http://eudml.org/doc/76905>.

@article{Martin1969,
author = {Martin, Françoise, Vaguelsy, Daniel},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques},
language = {fre},
number = {4},
pages = {357-384},
publisher = {Gauthier-Villars},
title = {Introduction à la statistique mathématique. IV. Propriétés asymptotiques du modèle statistique},
url = {http://eudml.org/doc/76905},
volume = {5},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Martin, Françoise
AU - Vaguelsy, Daniel
TI - Introduction à la statistique mathématique. IV. Propriétés asymptotiques du modèle statistique
JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY - 1969
PB - Gauthier-Villars
VL - 5
IS - 4
SP - 357
EP - 384
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/76905
ER -

References

top
  1. [1] E.W. Barankin et J. Gurland, On asymptotically normal, efficient estimators, I. Univ. Calif. Publ. Stat., vol. 1, 1951, p. 89-130. Zbl0045.41001MR42103
  2. [2] A. Berger, On uniformly consistent tests. Ann. Math. Stat., vol. 22, 1951, n° 2, p. 289- 293. Zbl0042.38003MR42653
  3. [3] L. Le Cam, On some asymptotic properties of maximum likelikood and related Bayes estimates. Univ. Calif. Publ. Stat., vol. 1, 1953, p. 277-300. Zbl0052.15404MR54913
  4. [4] L. Le Cam, Asymptotic theory of estimation and testing hypotheses. Proceedings 3e Berkeley Symposium. Univ. Calif. Press, 1956, p. 129-156. Zbl0074.13504MR84918
  5. [5] L. Le Cam, Les propriétés asymptotiques des solutions de Bayes. Public. de l'I. S. U. P., vol. 7, 1958, fasc. 3-4, p. 17-35. Zbl0084.14303MR106531
  6. [6] J.L. Doob, Applications of the theory of martingales. Le calcul des probabilités et ses applications. Coll. Int. du C. N. R. S., Paris, 1949, p. 23-27. Zbl0041.45101MR33460
  7. [7] G.A. Hunt, Martingales et processus de Markov. Dunod, Paris, 1966. Zbl0158.35802MR211453
  8. [8] S. Kakutani, On équivalence of infinite product measures. Ann. Math. Stat., vol. 22, 1948, p. 214-224. Zbl0030.02303MR23331
  9. [9] C. Kraft, Some conditions for consistency and uniform consistency of statistical procedures.Univ. Calif. Publ. Stat., vol. 2, 1955, p. 125-142. Zbl0066.12202MR73896
  10. [10] F. Martin et D. Vaguelsy, Sur la convergence des mesures a posteriori. C. R. Acad. Sci.Paris, 1968. 
  11. [11] P.A. Meyer, Probabilité et potentiel.Hermann, Paris, 1966. Zbl0138.10402MR205287
  12. [12] J. Neyman, Contributions to the theory of χ2 test. Proceedings Berkeley Symposium, Univ. Calif. Press, 1949, p. 239-273. Zbl0039.14302
  13. [14] D. Vaguelsy, Exhaustivité asymptotique et sous-tribus convergentes. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 264, 1967, p. 764-766. Zbl0152.36504MR220325
  14. [15] Y. Ramakrishna Sarma, Sur les tests et sur l'estimation de paramètres pour certains processus stochastiques stationnaires. Thèse de Doctorat, Paris, 1968. Zbl0174.22002

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

                
Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.