Martingales locales et théorème de Girsanov dans les espaces de Hilbert réels séparables
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques (1973)
- Volume: 9, Issue: 4, page 351-368
- ISSN: 0246-0203
Access Full Article
topHow to cite
topOuvrard, Jean-Yves. "Martingales locales et théorème de Girsanov dans les espaces de Hilbert réels séparables." Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques 9.4 (1973): 351-368. <http://eudml.org/doc/76987>.
@article{Ouvrard1973,
author = {Ouvrard, Jean-Yves},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques},
language = {fre},
number = {4},
pages = {351-368},
publisher = {Gauthier-Villars},
title = {Martingales locales et théorème de Girsanov dans les espaces de Hilbert réels séparables},
url = {http://eudml.org/doc/76987},
volume = {9},
year = {1973},
}
TY - JOUR
AU - Ouvrard, Jean-Yves
TI - Martingales locales et théorème de Girsanov dans les espaces de Hilbert réels séparables
JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY - 1973
PB - Gauthier-Villars
VL - 9
IS - 4
SP - 351
EP - 368
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/76987
ER -
References
top- [1] Duflo, Mouvement brownien, intégrales stochastiques, équations différentielles stochastiques. Cours de 3e cycle (Paris), 1969–1970. Polycopié.
- [2] Girsanov, On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures. Theory of Probability and its Applications, vol. V, n° 3, 1960, p. 285-301. Zbl0100.34004
- [3] Memin, Le théorème de Girsanov. Séminaire de Rennes, mai 1972.
- [4] Métivier, Processus de Markov (chap. IV et V). Université de Rennes, 1972. Polycopié.
- [5] Métivier, Mesures stochastiques engendrées par une martingale à valeurs hilbertiennes. C. R. Acad. Sci. (Paris), mai 1973. Zbl0267.60062
- [6] Métivier, Intégrales stochastiques par rapport à des martingales hilbertiennes. C. R. Acad. Sci. (Paris), mai 1973. Zbl0267.60063
- [7] Métivier, Mesure stochastique locale associée à une martingale locale à valeurs dans un espace de Hilbert. C. R. Acad. Sci. (Paris), avril 1973. Zbl0286.60024
- [8] Métivier, Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif (à paraître). Preprint dans Séminaire (Rennes), 1972.
- [9] Meyer, Probabilité et Potentiel. Hermann, Paris, 1966. Zbl0138.10402MR205287
- [10] Neveu, Processus aléatoires gaussiens. Presses de l'Université de Montréal, 1968. Zbl0192.54701MR272042
- [11] Neveu, Intégrales stochastiques et applications. Cours de 3e cycle (Paris), 1971-1972. Polycopié.
- [12] Ouvrard, Processus à valeurs hilbertiennes et théorème de Girsanov. C. R. Acad. Sci. (Paris), t. 275, p. 1367-1370. Zbl0249.60044MR312568
- [13] Pellaumail, Sur la décomposition de Doob-Meyer d'une quasi-martingale. C. R. Acad. Sci. (Paris), t. 274, p. 1563-1565. Zbl0241.60037
- [14] Pellaumail, Une nouvelle construction de l'intégrale stochastique. Thèse (Université de Rennes), 1972.
- [15] Shyraiev-Liptser, Sur les processus aléatoires dont les mesures sont équivalentes à celles de Wiener. 1971, dactylographié en Russe.
- [16] Schwartz, Produits tensoriels topologiques d'espaces vectoriels topologiques. Séminaire Schwartz, Paris, 1953-1954.
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.