Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] F. Brodeau et A. Le Breton, Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien. Ann. Inst. Poincaré, t. XV, n° 1, 1979, p. 1-23, section B. Zbl0398.62072MR527310
2. [2] F. Brodeau, Étude d'une chaîne de Markov associée à un problème de contrôle optimal stochastique. Rapport de Recherche 241, Maths. Appli. et Infor. U. S. M. G., 1981. 
3. [3] F. Delebecque et J.P. Quadrat, Sur l'estimation des caractéristiques locales d'un processus de diffusion avec sauts. Rapport de Recherche I. R. I. A. n° 311, juin 1978. 
4. [4] A.V. Skorohod, Studies in the Theory of Random Processes. Addison-Wesley, 1965. Zbl0146.37701MR185620
5. [5] I.I. Gihman and A.V. Skorohod, Controlled Stochastic Processes. Springer Verlag, 1979. Zbl0411.93029MR544839
6. [6] P. Billingsley, Convergence of Probability measures. J. Wiley, 1968. Zbl0172.21201MR233396
7. [7] J.L. Doob, Stochastic Processes. J. Wiley, Fourth Edition 1962. MR1038526
8. [8] I.I. Gihman and A.V. Skorohod, Stochastic Differential Equations.Springer, 1972. Zbl0242.60003MR346904
9. [9] A. Yu. Veretennikov, On the strong solutions of Stochastic Differential Equations. Th. of Prob. and its Appl., t. XXIV, n° 2, 1979, p. 354-366. Zbl0418.60061
10. [10] F. Brodeau, Étude des solutions d'une équation différentielle stochastique linéaire en vue d'identifications optimales des paramètres de dérive. Rapport de Recherche, Maths. Appli. et Info., U. S. M. G.269, 1981. 
11. [11] H.P. Mc Kean Jr, Stochastics Integrals. Academic Press, 1969.