Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [0] L. Birgé, Thèse, Université Paris VII, 1980. 
2. [1] L. Birgé, Approximation dans les espaces métriques et théorie de l'estimation.Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, t. 65, 1983, p. 181-237. Zbl0506.62026MR722129
3. [2] L. Birgé, Robust testing for independent non-identically distributed variables and Markov chains. Dans : Specifying statistical models, p. 134-162. New York-Heidelberg-Berlin : Springer, 1983. Zbl0509.62036MR692785
4. [3] L. Birgé, Sur un thèorème de minimax et son application aux tests. Probab. Math. Statist. III, t. 2, 1984. Zbl0571.62036MR764150
5. [4] L. Birgé, Non-asymptotic minimax risk for Hellinger balls (1982). A paraître dans Probab. Math. Statist. V. Zbl0629.62012
6. [5] J. Bretagnolle, C. Huber, Estimation des densités : risque minimax.Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, t. 47, 1979, p. 119-137. Zbl0413.62024MR523165
7. [6] I.A. Ibragimov, R.Z. Khas'Minskii, On estimate of the density function. En russe. Zap. Nauchn. Semin. LOMI, t. 98, 1980, p. 61-85. Zbl0482.62025MR591862
8. [7] L. Le Cam, Convergence of estimates under dimensionality restrictions. Ann. Statist., t. 1, 1973, p. 38-53. Zbl0255.62006MR334381
9. [8] L. Le Cam, On local and global properties in the theory of asymptotic normality of experiments. Stochastic processes and related topics, t. 1, p. 13-54. New York-San Francisco-London: Academic Press, 1975. Zbl0389.62011MR395005
10. [9] L. Le Cam, On the risk of Bayes estimates. Statistical Decision Theory and Related Topics III, t. 2, 1982, p. 121-137. Zbl0573.62029MR705311

1. Lucien Birgé, Model selection via testing : an alternative to (penalized) maximum likelihood estimators
2. Mathieu Sart, Estimation of the transition density of a Markov chain