Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées

Lucien Birge

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques (1984)

  • Volume: 20, Issue: 3, page 201-223
  • ISSN: 0246-0203

How to cite

top

Birge, Lucien. "Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées." Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques 20.3 (1984): 201-223. <http://eudml.org/doc/77232>.

@article{Birge1984,
author = {Birge, Lucien},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques},
keywords = {independent and identically distributed random variables; minimax risk; Hellinger distance},
language = {fre},
number = {3},
pages = {201-223},
publisher = {Gauthier-Villars},
title = {Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées},
url = {http://eudml.org/doc/77232},
volume = {20},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Birge, Lucien
TI - Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées
JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY - 1984
PB - Gauthier-Villars
VL - 20
IS - 3
SP - 201
EP - 223
LA - fre
KW - independent and identically distributed random variables; minimax risk; Hellinger distance
UR - http://eudml.org/doc/77232
ER -

References

top
  1. [0] L. Birgé, Thèse, Université Paris VII, 1980. 
  2. [1] L. Birgé, Approximation dans les espaces métriques et théorie de l'estimation.Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, t. 65, 1983, p. 181-237. Zbl0506.62026MR722129
  3. [2] L. Birgé, Robust testing for independent non-identically distributed variables and Markov chains. Dans : Specifying statistical models, p. 134-162. New York-Heidelberg-Berlin : Springer, 1983. Zbl0509.62036MR692785
  4. [3] L. Birgé, Sur un thèorème de minimax et son application aux tests. Probab. Math. Statist. III, t. 2, 1984. Zbl0571.62036MR764150
  5. [4] L. Birgé, Non-asymptotic minimax risk for Hellinger balls (1982). A paraître dans Probab. Math. Statist. V. Zbl0629.62012
  6. [5] J. Bretagnolle, C. Huber, Estimation des densités : risque minimax.Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, t. 47, 1979, p. 119-137. Zbl0413.62024MR523165
  7. [6] I.A. Ibragimov, R.Z. Khas'Minskii, On estimate of the density function. En russe. Zap. Nauchn. Semin. LOMI, t. 98, 1980, p. 61-85. Zbl0482.62025MR591862
  8. [7] L. Le Cam, Convergence of estimates under dimensionality restrictions. Ann. Statist., t. 1, 1973, p. 38-53. Zbl0255.62006MR334381
  9. [8] L. Le Cam, On local and global properties in the theory of asymptotic normality of experiments. Stochastic processes and related topics, t. 1, p. 13-54. New York-San Francisco-London: Academic Press, 1975. Zbl0389.62011MR395005
  10. [9] L. Le Cam, On the risk of Bayes estimates. Statistical Decision Theory and Related Topics III, t. 2, 1982, p. 121-137. Zbl0573.62029MR705311

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.