Introduction à l'étude dynamique des processus de diffusion

André Régnier

Annales de l'institut Henri Poincaré (1959)

  • Volume: 16, Issue: 2, page 47-110
  • ISSN: 0365-320X

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Régnier, André. "Introduction à l'étude dynamique des processus de diffusion." Annales de l'institut Henri Poincaré 16.2 (1959): 47-110. <http://eudml.org/doc/79070>.

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References

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  1. [1] P. Lévy, Processus stochastiques et mouvement brownien, Paris, 1948, p. 27. Zbl0034.22603MR29120
  2. [2] Fenyes, Eine Warscheinlichkeits theoretische Begrundung und Interpretation der Quanten mechanik (Z. Physik, t. 132, 1952, p. 81-106). Zbl0048.44201MR56458
  3. [3] J. Von Neumann, Fondements mathématiques de la Mécanique quantique, trad. Proca, Paris, 1946. Zbl0029.28705
  4. [4] Sur les fonctions aléatoires, cf. BLANC-LAPIERRE et FORTET, chap. I et III ; cf. également DEDEBANT et WEHRLÉ, Mécanique aléatoire (Portugaliæ Phys., t. 1-2, 1944, p. 95-150 et 79-294). 
  5. [5] Sur la notion de processus stochastique selon M. Paul Lévy, cf. P. LÉVY, Random functions, etc., Univ. California Publ. in Statistics, t. 1, 1953, p. 331-390. 
  6. [6] Sur la définition des processus de Markov, cf. BLANC-LAPIERRE et FORTET, op. cit., chap. VII, § 11. 
  7. [7] Feller, Sur les conditions définissant la diffusion (cas de Markov : Zur theorie des stochastiche Processe (Math. Ann., t. 113, 1937, p. 113-160); Sur le rôle de la condition (7) : Diffusion processes in one dimension ( Trans. Amer. Math. Soc., t. 77, 1954, p. I-31); Sur la structure des processus de Markov de diffusion : BLANC-LAPIERR et FORTET loc. cit. 
  8. [8] Sur le cas u continue non bornée, cf. FELLER, op. cit., 1954. 
  9. [9] Fenyes, op. cit. 

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