Méthodes stochastiques de dualité
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques (1976)
- Volume: 58, Issue: 12, page 35-63
- ISSN: 0249-7042
Access Full Article
topHow to cite
topBertran, J. P.. "Méthodes stochastiques de dualité." Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques 58.12 (1976): 35-63. <http://eudml.org/doc/80425>.
@article{Bertran1976,
author = {Bertran, J. P.},
journal = {Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques},
language = {fre},
number = {12},
pages = {35-63},
publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont},
title = {Méthodes stochastiques de dualité},
url = {http://eudml.org/doc/80425},
volume = {58},
year = {1976},
}
TY - JOUR
AU - Bertran, J. P.
TI - Méthodes stochastiques de dualité
JO - Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
PY - 1976
PB - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
VL - 58
IS - 12
SP - 35
EP - 63
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/80425
ER -
References
top- K.J. Arrow, L. Hurwicz, H. Uzawa [1] Studies in linear and non linear programming, Stanford University Press (1958) Zbl0091.16002MR108399
- A. Auslender [1] Méthodes et théorèmes de dualité, RIRO (4ème année, n° R1, 1970, pp. 9-45) Zbl0204.47603MR270778
- [2] Problèmes de minimax via l'analyse convexe et les inégalités variationnelles: théorie et algorithmes, Springer (1972) Zbl0251.90039
- A. Bensoussan [1] Filtrage optimal des systèmes linéaires, Dunod (1971) Zbl0231.93022
- [2] L'identification et le filtrage, Cahier IRIA n° 1 (février 1969)
- A. Bensoussan, J.L. Lions, R. Temam [1] Sur les méthodes de décomposition, de décentralisation et de coordination et applications, Cahier IRIA n° 11 (Juin 1972) Zbl0275.90042MR461902
- J.P. Bertran [1] Optimisation stochastique dans un espace de Hilbert, méthode de gradient, C.R. Ac. Sc. Paris t. 276, série A, pp. 613-616 (1973) Zbl0265.93042MR322639
- [2] Optimisation stochastique dans un espace de Hilbert, Colloque d'analyse numérique, Epinal (1972)
- [3] Optimisation stochastique dans un espace de Hilbert, méthode de séries divergentes, Colloque d'analyse numérique, La Colle Sur Loup (1973)
- [4] Méthodes stochastiques de dualité, Colloque d'analyse numérique, Gourette (1974)
- N. Bourbaki [1] Intégration - livre VI - chapitre 1.4, Hermann A.S.I. 1175
- [2] Espaces vectoriels topologiques, Livre V - chapitre 3.5, Hermann A.S.I.1220
- J. Cea [1] Optimisation - Théorie et Algorithmes, Dunod (1971) Zbl0211.17402MR298892
- J. Cea, R. Glowinski [1] Minimisation de fonctionnelles non différentiables, IRIA INF/7105 (Mars1971) Zbl0236.65044
- G. Chavent [1] Analyse fonctionnelle et identification de coefficients répartis dans les équations aux dérivées partielles, Thèse Paris (1971) Zbl0226.35006
- J.P. Comer[1] Some stochastic approximation procedures for use in Process control, Ann. Math. Stat. vol. 35, n° 3, pp. 1136-1146 (1964) Zbl0132.39401MR168098
- J.L. Doob [1] Stochastic processes, WileyNew-York (1953) Zbl0053.26802MR58896
- L.E. Dubbins, D.A. Friedman [1] A sharper form of the Borel-Cantelli lemma and the strong law, Ann. Math. Stat. vol. 36, pp. 800-807 (1965) Zbl0168.16901MR182041
- M. Engelhardt [1] On upper bounds for variances in stochastic approximation, SIAM J. Appl. Math. vol. 24, N° 2, pp. 145-151 (1973) Zbl0251.62056MR317495
- B. Fichet [1] Sur l'approximation et l'optimisation stochastique, Thèse d'ingénieur docteur, Toulouse (1970)
- E. Gladyshev [1] On stochastic approximation. Théory of probability and its applications, Vol. X, n° 2, pp. 275-278 (1965)
- A.A. Goldstein [1] Minimizing functionnals on Hilbert spaces, computing methods in optimization problemsAcademic Press (1964) Zbl0151.21005MR172117
- O. Hans, M. Driml [1] Conditionnal expectations for generalized random variables Trans. second Prague conf. on Info. Theory. Prague (1960) Zbl0201.51003MR126862
- P. Kenneth, M. Sibony, J.P. Yvon [1] La méthode de pénalisation et ses applications aux problèmes de contrôle optimal Cahier IRIA, n°2, Algorithmes numériques d'optimisation (1970) Zbl0244.49013
- J. Kiefer, J. Wolfowitz [1] Stochastic estimation of the maximum of a regression function, Ann. Math. Stat.23, pp. 462-466 (122 Zbl0049.36601MR50243
- H.J. Kuhner [1] Stochastic approximation algorithms for the local optimisation of functions with nonunique stationary points, IEEE. Trans. Autom. Contr. vol n°17, pp. 646-654 (1972) Zbl0275.93058MR441524
- H.J. Kushner [2] Stochastic approximation algorithms for constrained optimisation problems, Brown University, Providence R.I.CDS. Rep. 72.1 et à paraître Ann. Statist. Zbl0296.62077MR365955
- H.J. Kushner, T. Gavin [1] Stochastic appriximation type methods for constrained systems: Algorithms and numerical results, IEEE Trans. Autom. Contr. vol. AC19, pp. 349-357 (1974) Zbl0282.93069MR421828
- J.L. Lions [1] Contrôle optimal de systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles, Dunod (1968) Zbl0179.41801MR244606
- J.L. Lions, R. Tremolieres, R. Glowinski [1] Applications des méthodes d'optimisation (à paraître)
- B. Martinet [1] Maximisation d'une fonction concave connue de façon approchée. Application à la méthode duale de Rockafellar, Colloque d'analyse numérique, La Colle Sur Loup (1973)
- M. Metivier [1] Martingales à valeurs vectorielles, applications à la dérivation des mesures vectorielles, Ann. Inst. Fourier, Grenoble17.2 (1967) pp. 175-208 Zbl0162.48801MR247663
- E. Mourier [1] Eléments aléatoires dans un espace de Banach, Thèse Paris (1952) Zbl0053.09503MR64339
- J. Neveu [1] Calcul des probabilités, Masson - Paris (1970)
- B.T. Poljak [1] A general method of solving extremum problems, Soviet Math. Dokl. vol. 8, N° 3, pp. 593-597 (1967) Zbl0177.15102
- H. Robbins, S. Monro [1] A stochastic approximation method, Ann. Math. Stat. vol n° 22, pp. 400-407 (1951) Zbl0054.05901MR42668
- R.T. Rockafellar [1] A dual approach to solving non linear programming problems by unconstrained optimization, Mathematical programmin, pp. 354-473 (1973) Zbl0279.90035MR371416
- Jocelyne Rouyer [1] Propriétés stochastiques du gradient de la fonctionnelle coût dans la méthode de l'état adjoint lorsque l'observation est stochastique, Rapport de DEA, Nancy (1972)
- Joseph Rouyer [1] Méthodes de Frank-Wolfe appliquée à l'optimisation stochastique Rapport de DEA, Nancy (1973)
- J. Sacks [1] Asymptotic distributions of stochastic approximation procedures, Ann. Math. Stat. vol. 29. pp. 373-405 (1958) Zbl0229.62010MR98427
- L. Schemetterer [1] Sur l'itération stochastique, Le calcul des probabilités et ses applications87, pp. 55-63 (1958) Zbl0095.12203
- [2] Multidimensional stochastic approximation Multivariate analysis II - Proc. 2nd Int. Symp. Dayton Ohio- Ac Press. New-York, pp. 443-460 (1969) MR258197
- J.H. Venter[1] On Dvoretzky stochastic approximation theorems, Ann. Math. Stat. vol. 37, pp. 1534-1544 (1966) Zbl0146.39505MR203786
- [2] On convergence of the Kiefer-Wolfowitz approximation procedures, Ann. Math. Stat. vol. 38. op. 1031-1036 (1967) Zbl0158.36802MR214195
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.