Rupture de modèles : loi asymptotique des statistiques de tests et des estimateurs du maximum de vraisemblance

D. Picard; J. Deshayes

Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques (1982)

  • Volume: 71, Issue: 20, page 115-118
  • ISSN: 0249-7042

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Picard, D., and Deshayes, J.. "Rupture de modèles : loi asymptotique des statistiques de tests et des estimateurs du maximum de vraisemblance." Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques 71.20 (1982): 115-118. <http://eudml.org/doc/80529>.

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JO - Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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PB - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
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References

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  1. [1] Hinkley D.V.: "Inference about the change-point in a sequence of random variablesBiometrika (1970) n° 57, p. 1-17 Zbl0198.51501MR273727
  2. [2] Ibragimov I.A., Khasminskii R.Z.: "Asymptotic behaviour of statistical estimators in the smooth case. I - Study of the likelihood ratio", T.P.A. (1972), vol. 17, p. 445-462 Zbl0273.62019
  3. [3] Ibragimov I.A., Khasminskii R.Z.: "Local asymptotic normality for non identically distributed observations", T.P.A. (1975) n° 20, p. 246-260 Zbl0332.62012
  4. [4] Deshayes J., Picard D.: "Testing for a change-point in statistical models" Prépublications d'Orsay, 1980, t. 52 
  5. [5] Deshayes J., Picard D.: "Convergence de processus à double indice: application aux tests de rupture dans un modèle". Note C.R.A.S. t.292 (1981), série 1, p. 449-452. Zbl0467.62082MR611414
  6. [6] Picard D., Deshayes J.: "Rupture dans les modèles de régression: loi asymptotique des tests et estimateurs du maximum de vraisemblance" 1981 - Prépublication d'Orsay. Zbl0525.62025

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