Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs
Journal de la société française de statistique (2008)
- Volume: 149, Issue: 4, page 29-71
- ISSN: 1962-5197
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topRault, Christophe. "Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs." Journal de la société française de statistique 149.4 (2008): 29-71. <http://eudml.org/doc/93486>.
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abstract = {Cet article propose une revue sur l’exogénéité dans les modèles Vectoriels à Correction d’Erreurs (VAR-ECM) à la Johansen, en insistant sur les points communs et les différences avec la littérature maintenant bien établie sur l’exogénéité dans les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). L’étude de l’exogénéité a en effet été faite de manière détaillée dans le cadre stationnaire par Florens, Mouchart et Richard (1979), Engle et alii (1983), Florens et Mouchart (1985), ainsi que par Monfort et Rabemananjara (1990). Dans le cadre non stationnaire des modèles VAR-ECM, les travaux théoriques sur l’exogénéité se sont multipliés ces dernières années (cf. en particulier Johansen, 1992b ; Urbain, 1992, 1995 ; Hendry et Mizon, 1993 ; Ericsson et al., 1998 ; Rault, 2000, 2005 ; Rault et Pradel, 2003), et des avancées récentes ont vu le jour. Il s’agit ici de reprendre, synthétiser et articuler ces avancées ayant trait à l’exogénéité, dans les modèles linéaires à variables non stationnaires intégrées d’ordre 1 et co-intégrées et de présenter certaines pistes de recherche de cette littérature.},
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