En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles

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1. (1) C.S. Chou : Le processus des sauts d'une martingale localeSém. Probas XI, Lect. Notes in Math n° 581, Springer (1977). Zbl0362.60070MR458571
2. (2) C. Dellacherie : Capacités et processus stochastiques. Springer-Verlag (1972). Zbl0246.60032MR448504
3. (3) K. Ito : Spectral type of the shift transformation of differential processes with stationary increments. T.A.M.S.1956, pp. 253-263. Zbl0073.35303MR77017
4. (4) J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon - Nikodym derivatives, representation of martingales. Zeitschrift für Wahr., 31, 1975, pp. 235-253. Zbl0302.60032MR380978
5. (5) J. Jacod : Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math. n° 581, Springer (1977). Zbl0367.60056MR458578
6. (6) D. Lepingle : Sur la représentation des sauts des martingales. Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math. n° 581, Springer (1977). Zbl0366.60070MR471070
7. (7) P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976). Zbl0374.60070MR501332
8. (8) M. Pratelli : Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976) Zbl0339.60044MR448543
9. (9) A.V. Skorokhod : Studies in the theory of random processes. Zbl0146.37701
10. (10) CH. Yoeurp : Décomposition de martingales locales et formules exponentielles. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976). Zbl0346.60033MR451395
11. (11) D. Lepingle : Une inégalité de martingales. (à paraître au Séminaire de Probabilités XII, (1978)). Zbl0375.60060MR520002

1. Jia-An Yan, Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les intégrales stochastiques optionnelles
2. Érik Lenglart, Appendice à l'exposé précédent : «Inégalités de semimartingales»
3. Jia-An Yan, Some remarks on the theory of stochastic integration
4. Maurizio Pratelli, La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
5. E. Lenglart, Inégalité de semimartingale