Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales

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1. [1] D.L. Burkholder. Distribution function inequalities for martingales. Ann. Prob.1 ( 1973 ) p. 19-42 Zbl0301.60035MR365692
2. [2] D.L. Burkholder. One-sided maximal functions and Hp. J. Funct. Anal.18 ( 1975 ) p. 429-454 Zbl0294.31005MR365693
3. [3] D.L. Burkholder, R.F. Gundy. Extrapolation and interpolation of quasi-linear operators on martingales. Acta Math.124 ( 1970 ) p. 249-304 Zbl0223.60021MR440695
4. [4] L. Chevalier. Un nouveau type d'inégalités pour les martingales discrètes. A paraitre in Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete Zbl0393.60041MR547826
5. [5] B.J. Davis. On the integrability of the martingale square function. Israel J. of Math.8 ( 1970 ) p. 187-190 Zbl0211.21902MR268966
6. [6] C. Dellacherie. Majorations de martingales et processus croissants. Sém. de Probabilités XIII , Lect. Notes in Math.Springer-Verlag1979 Zbl0416.60049
7. [7] A. Garsia. Martingale inequalities. Seminar notes on recent progresseBenjamin, Reading1973 Zbl0284.60046MR448538
8. [8] E. Lenglart. Relation de domination entre deux processus. Ann. I. H. P.13 ( 1977 ) p. 171-179 Zbl0373.60054MR471069
9. [9] M. Metivier, J. Pellaumail. Une formule de majoration pour martingales. C.R.A.S.Paris Série A, t. 275 ( 1977 ) p.685-688 Zbl0368.60057MR461651
10. [10] P.A. Meyer. Martingales and stochastic integrals I. Lect. Notes in Math.284. Springer-Verlag1972. Zbl0239.60001MR426145
11. [11] P.A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. de Probabilités XLecture Notes in Math.511Springer-Verlag1976 Zbl0374.60070MR501332
12. [12] J. Neveu. Martingales à temps discret. Masson1972 MR402914
13. [13] M. Pratelli. Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable. Sém. de Probabilités X. Lect. Notes in Math.511. Springer-Verlag1976 Zbl0339.60043MR438467
14. [14] M. Yor. Les inégalités de sous-martingales comme conséquence de la relation de domination. Stochastics - Vol 3 - 1979. Zbl0437.60038MR546696

1. Saul D. Jacka, A local time inequality for martingales
2. Ching Sung Chou, Une inégalité de martingales avec poids
3. Chantha Yoeurp, Sur la dérivation stochastique au sens de Davis
4. Rajae Aboulaïch, Christophe Stricker, Variation des processus mesurables
5. Maurizio Pratelli, Majoration dans $L^p$ du type Métivier-Pellaumail pour les semimartingales
6. Christophe Stricker, Les intervalles de constance de $\langle X,X\rangle$
7. Ching Sung Chou, Sur certaines inégalités de théorie des martingales
8. Marc Yor, Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales
9. Michèle Thieullen, Temps d'explosion d'équations différentielles stochastiques du type Doléans-Dade
10. Dominique Bakry, Transformation de Riesz pour les semi-groupes symétriques. Première partie : étude de la dimension 1