En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto.
En cualquier proceso industrial hay dos fases, diseño del producto y producción donde experimentos cuidadosamente diseñados pueden contribuir enormemente a aumentar la calidad del producto final. En ambos casos el interés estriba en obtener la máxima cantidad de información útil sobre el efecto de los factores en la respuesta (tanto sobre su nivel como sobre su variabilidad) con el mínimo número de experimentos (runs). Para conseguirlo es muy importante escoger diseños con propiedades...
En este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación de los dos primeros es breve y a efectos comparativos con el último enfoque cuyos desarrollos principales en los últimos diez años constituyen el núcleo de la presente comunicación. La conclusión principal es que estos enfoques han surgido con objetivos distintos, lo que los...
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