Validez y robustez y estabilidad en decisión multicriterio. Análisis de sensibilidad en el proceso analítico jerárquico
Se realizan dos estudios de simulación para comprobar el comportamiento asintóticamente robusto del estimador de mínima g-divergencia para dos elecciones notables de la función g.
Se introducen los funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados. Se prueba la existencia y robustez del funcional y la convergencia del estimador asociado.
Se analiza en primer lugar la variación que se produce en el valor del coeficiente de contingencia al realizarse un proceso de poda en un árbol de decisión T. Conocido este efecto, se define una cantidad criterio que combina linealmente el coeficiente de contingencia con el índice de simplicidad. A partir de esta cantidad criterio, se propone un método de obtención de un árbol óptimo para cada uno de los distintos valores del parámetro α de la combinación lineal. Para seleccionar el árbol óptimo,...
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