Se centra el estudio en los problemas de control estocástico con información incompleta de parámetro discreto.
Se define para estos problemas un parámetro suficiente para el proceso básico y se demuestra que la clase de controles basados en éste es esencialmente completa.
Como caso particular se estudia el modelo lineal normal y se ve la relación que existe entre el proceso suficiente definido para este modelo y el filtro de Kalman.
Se define en este artículo el concepto de proceso suficiente para un proceso de control, así como el de control basado en un proceso suficiente. Se demuestra a continuación que el conjunto de controles basados en un proceso suficiente forma una clase esencialmente completa; por consiguiente, dado un control, existe un control basado en el proceso suficiente que tiene el mismo coste esperado que el anterior.
El Problema del Viajante puede plantearse a partir del modelo de red neuronal continuo de Hopfield, que determina una solución de equilibrio para una ecuación diferencial con parámetros desconocidos. En el artículo se detalla el procedimiento de determinación de dichos parámetros con el fin de asegurar que la solución de la ecuación diferencial proporcione soluciones válidas para el Problema del Viajante.
Measuring criteria weights in multicriteria decision making is a key issue in order to amalgamate information when reality is being described from several different points of view. In this paper we propose a method for evaluating those weights taking advantage of Dimension Theory, which allows the representation of the set of alternatives within a real space, provided that decision maker preferences satisfy certain consistency conditions. Such a representation allows a first information about possible...
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