In this paper a bayesian criterion for comparing different experiments based on the maximization of the f*-Divergence is proposed and studied. After a general setting of the criterion, we prove that this criterion verifies the main properties that a criterion for comparing experiments must satisfy.
En este trabajo se obtiene la distribución asintótica de la (r,s)-divergencia, introducida por Sharma y Mittal (1975), entre dos densidades f y f, cuando θ es fijo y θ desconocido o bien cuando los dos son desconocidos. Se supone que los parámetros desconocidos se estiman de acuerdo con el principio de máxima verosimilitud. Como caso particular se obtienen las distribuciones asintóticas en el caso de poblaciones multinomiales. Se concluye el trabajo construyendo, sobre la base de los estadísticos...
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