Régularité d'ordre quelconque pour un modèle statistique filtré
Jean Jacod (1991)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Régularité d'ordre quelconque pour un modèle statistique filtré
Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
Chantha Yoeurp (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson
Franco Fagnola, Giorgio Letta (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev
G. K. Eagleson, Jean Mémin (1982)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une caractérisation des processus prévisibles
Érik Lenglart (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur le théorème de représentation par rapport à l'innovation
Monique Pontier, Christophe Stricker, Jacques Szpirglas (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments
Jean Mémin (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Représentations multiplicatives de sousmartingales, d'après Azéma
Paul-André Meyer (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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