Une caractérisation des processus prévisibles
Érik Lenglart (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une caractérisation des processus prévisibles
La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
Rolando Rebolledo (1979)
Mémoires de la Société Mathématique de France
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Sur un problème de filtration
Paul-André Meyer (1973)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales et convergence étroite de mesures de probabilité
Rolando Rebolledo (1979)
Kybernetika
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Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
Renzo Cairoli (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Filtrage non linéaire dans des espaces de Hilbert réels et séparables
C. Martias (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Temps local et balayage des semimartingales
Nicole El Karoui (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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