Une caractérisation des processus prévisibles
Érik Lenglart (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson”
Une caractérisation des processus prévisibles
Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif
Jacques Azéma, K. Hamza (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur la représentation des sauts des martingales
Dominique Lépingle (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Le processus des sauts d'une martingale locale
Ching-Sung Chou (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Martingales relatives
Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable
Maurizio Pratelli (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
Érik Lenglart, Dominique Lépingle, Maurizio Pratelli (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: