Une caractérisation des processus prévisibles
Érik Lenglart (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Les ralentissements en théorie générale des processus
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
Rolando Rebolledo (1979)
Mémoires de la Société Mathématique de France
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La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif
Jacques Azéma, K. Hamza (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Chantha Yoeurp, Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur un problème de filtration
Paul-André Meyer (1973)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson
Franco Fagnola, Giorgio Letta (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales relatives
Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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