Une formule d'Itô pour le mouvement brownien fermionique
Yao-Zhong Hu (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une formule d'Itô pour le mouvement brownien fermionique
Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor
Paul-André Meyer (1994)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Un processus qui ressemble au pont brownien
Philippe Biane, Jean-François Le Gall, Marc Yor (1987)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion
Étienne Pardoux (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local
Sophie Weinryb (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Loi du logarithme itère pour certaines intégrales stochastiques
R. Berthuet (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Quelques résultats de « mécanique stochastique »
Wei-An Zheng, Paul-André Meyer (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une décomposition non-canonique du drap brownien
Thierry Jeulin, Marc Yor (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Le mouvement brownien de Lévy indexé par comme limite centrale de temps locaux d’intersection
Sophie Weinryb, Marc Yor (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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