Finance et processus de diffusion
François Quittard-Pinon, Jacques Sikorav (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Displaying similar documents to “Évaluation probabiliste des options : introduction à l'univers forward-neutre”
Finance et processus de diffusion
La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
Hélyette Geman (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Volatilités et mesures du risque
Christian Gouriéroux, Gaëlle Le Fol (1997)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
La structure par terme des volatilités implicites d'options
Didier Marteau (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt
François Quittard-Pinon (1995)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
Patrick Navatte, François Quittard-Pinon (1997)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Application du modèle GARCH à l'évaluation des options MONEP
Christophe Villa (1996)
Journal de la société française de statistique
Similarity: