La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
Hélyette Geman (1992)
Journal de la société française de statistique
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La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
Application du modèle GARCH à l'évaluation des options MONEP
Christophe Villa (1996)
Journal de la société française de statistique
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Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
Sanvi Avouyi-Dovi, Michel Boutillier, Éric Girardin (1997)
Journal de la société française de statistique
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Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
Sanvi Avouyi-Dovi, Michel Boutillier, Éric Girardin (1998)
Journal de la société française de statistique
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Risque de modèle de volatilité
Ali Alami, Éric Renault (2000)
Journal de la société française de statistique
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Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
J.-P. Gourlaouen (1992)
Journal de la société française de statistique
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Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière
Jean-François Boulier (1992)
Journal de la société française de statistique
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