Risque de modèle de volatilité
Ali Alami, Éric Renault (2000)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Displaying similar documents to “Risque de modèle : présentation”
Risque de modèle de volatilité
Application du modèle GARCH à l'évaluation des options MONEP
Christophe Villa (1996)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH
Antoine Frachot, Christian Gourieroux (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière
Jean-François Boulier (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Le modèle d'évaluation par l'arbitrage, l'APT (Arbitrage Pricing Theory)
Patrice Fontaine, Pierre Hillion (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
Sanvi Avouyi-Dovi, Michel Boutillier, Éric Girardin (1997)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
La structure par terme des volatilités implicites d'options
Didier Marteau (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity: