Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
Sanvi Avouyi-Dovi, Michel Boutillier, Éric Girardin (1998)
Journal de la société française de statistique
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Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt
François Quittard-Pinon (1995)
Journal de la société française de statistique
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La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuariels
Hubert de La Bruslerie (1995)
Journal de la société française de statistique
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La structure par terme des volatilités implicites d'options
Didier Marteau (1992)
Journal de la société française de statistique
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Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
J.-P. Gourlaouen (1992)
Journal de la société française de statistique
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L'économétrie des données individuelles : l'exemple des remboursements anticipés
Antoine Frachot, Christian Gouriéroux (1993)
Journal de la société française de statistique
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Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière
Jean-François Boulier (1992)
Journal de la société française de statistique
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