Mesures du risque
Alain Minczeles (1997)
Journal de la société française de statistique
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Mesures du risque
La dépendance positive entre deux variables de durées : concepts de dépendance et mesures locales de liaison
D. Drouet Mari (1999)
Revue de Statistique Appliquée
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Un modèle du spread swap/OAT 10 ans
Sanvi Avouyi-Dovi, Thierry Blais, Stefan Keller, Éric Oynoyan (1998)
Journal de la société française de statistique
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Peut-on prédire l'évolution des marchés d'actions à partir des cours et des dividendes passés ? (tests de marche au hasard et de co-intégration)
Patrice Fontaine (1990)
Journal de la société française de statistique
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Les performances des SICAV, une réévaluation
Jean-Jacques Rosa, Christian Ferry (1976)
Journal de la société française de statistique
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Procédures d'estimation du False Discovery Rate basées sur la distribution des degrés de signification
Cyril Dalmasso, Philippe Broët (2005)
Journal de la société française de statistique
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Le coefficient de contingence de K. Pearson
A. Patris, N. Chau, B. Jambon, B. Legras, F. Kohler, J. Martin (1984)
Revue de Statistique Appliquée
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