La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
Hélyette Geman (1992)
Journal de la société française de statistique
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La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
J.-P. Gourlaouen (1992)
Journal de la société française de statistique
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Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt
François Quittard-Pinon (1995)
Journal de la société française de statistique
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L'économétrie des données individuelles : l'exemple des remboursements anticipés
Antoine Frachot, Christian Gouriéroux (1993)
Journal de la société française de statistique
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La structure par terme des volatilités implicites d'options
Didier Marteau (1992)
Journal de la société française de statistique
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La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuariels
Hubert de La Bruslerie (1995)
Journal de la société française de statistique
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Peut-on prévoir l'évolution des taux à long terme ?
Jean-Jacques Perquel (1980)
Journal de la société française de statistique
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