Un modèle du spread swap/OAT 10 ans
Sanvi Avouyi-Dovi, Thierry Blais, Stefan Keller, Éric Oynoyan (1998)
Journal de la société française de statistique
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Un modèle du spread swap/OAT 10 ans
Peut-on prédire l'évolution des marchés d'actions à partir des cours et des dividendes passés ? (tests de marche au hasard et de co-intégration)
Patrice Fontaine (1990)
Journal de la société française de statistique
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Arbitrage spéculatif optimal : une simulation sur le marché obligataire
D. Besancenot (1993)
Journal de la société française de statistique
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Mesures du risque
Alain Minczeles (1997)
Journal de la société française de statistique
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Structures de propriété, relation d'agence et performance des firmes françaises cotées en bourse
Mouldi Djelassi (1996)
Journal de la société française de statistique
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L'analyse de la variance est-elle toujours la meilleure méthode ?
A. Vessereau (1988)
Revue de Statistique Appliquée
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Essais interlaboratoires pour l'estimation de la fidélité des méthodes d'essais
A. Vessereau (1974)
Revue de Statistique Appliquée
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Méthodes de scoring non-paramétriques
A. Merbouha, A. Mkhadri (2006)
Revue de Statistique Appliquée
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