Displaying similar documents to “Problemas de decisión en incertidumbre parcial bajo hipótesis de monotonías.”

Una clase de problemas de decisión bajo incertidumbre parcial.

Manuel Salvador Figueras (1989)

Trabajos de Investigación Operativa

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Se estudia el Problema de Decisión cuando el ambiente es de incertidumbre parcial, en el sentido de que la distribución a priori -que se supone absolutamente continua- sobre el espacio de estados -un intervalo real- no se conoce en su totalidad, sino que tan sólo se posee información respecto a las probabilidades de algunos subintervalos de Θ o acotaciones de éstas, así como algunas restricciones sobre los momentos y ciertas generalizaciones de éstas, dentro de este contexto. ...

Problemas tipo en teoría de la decisión.

Ramón Alonso Sanz (1997)

Qüestiió

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El objetivo de este artículo es ilustrar las técnicas y los conceptos básicos de la Teoría de la Decisión. Para lograr este objetivo se ha adoptado el problema tipo quizá más sencillo: el problema de la inversión. Este queda caracterizado por dos decisiones alternativas (invertir o no invertir) y dos estados de la naturaleza (apreciación y depreciación). La información adicional adopta la forma de opinión de un experto. El problema se ha resuelto en forma extensa y normal. Las consecuencias...

Análisis de distribuciones a priori bajo cierta información parcial.

José A. Cristóbal Cristóbal, Manuel Salvador Figueras (1989)

Trabajos de Estadística

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Se calculan las distribuciones menos informativas cuando se utilizan como medidas de información la entropía útil y la energía informacional de Onicescu, tanto si el espacio de estados Θ es continuo (intervalo de R) como si es discreto y suponiendo que el decisor posee información acerca de algunas características de la distribución a priori (monotonías de la función de densidad, probabilidades de subconjuntos de Θ, monotonías o cotas de la razón de fallo).

Decisión equivariante óptima en poblaciones con parámetro de localización y escala.

Ramón Ardanuy Albajar, M.ª del Mar Soldevilla Moreno (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se trata el problema de decisión equivariante en poblaciones dependientes de un parámetro bidimensional del tipo de localización y escala, obteniendo la información a partir de un estadístico ordenado. Tras caracterizar las funciones de decisión equivariantes y encontrar la expresión para la función de decisión óptima, se ven condiciones, sobre la función de pérdida y distribución muestral, que sean suficientes para garantizar que la función de decisión equivariante óptima...

Sobre los modelos jerárquicos y su relación con el problema de decisión con información parcial a priori.

M.ª Jesús Ríos Insua (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Estudiamos los modelos jerárquicos en relación con el problema de decisión con información parcial, es decir, en el caso en que dicha información a priori venga representada en etapas sucesivas. Damos una serie de resultados, basándonos en una expresión generalizada del teorema de Bayes (De Robertis-Hartigan, 1981).

Algunos progresos y problemas en la Ciencia de la decisión.

Sixto Ríos (1998)

Revista Matemática Complutense

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The study of decision making and problem solving has attracted much attention. Since the middle of this century the notion of rational decision making was associated with expected utility maximization, albeit in a very different way than D. Bernoulli (1738) envisioned. For decisions under risk, Von Neumann and Morgenstern (1947) formulated the axioms for expected utility. For decisions under uncertainty Savage (1954) developed the axioms leading simultaneously to subjective probability...

Decisiones en incertidumbre con multiatributos.

Sixto Ríos Insua (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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This paper gives a formalization of the relation between the Debreu's value function and the Von Neumann's utility function, with a generalization of this result for their respective vectorial functions. Finally the problem of incorporating complementary information is considered.

Problemas finitos de decisión con conocimiento cualitativo de la distribución a priori.

José A. Cristóbal (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En lo que sigue, abordaremos problemas de decisión en ambiente de riesgo y con experimentación, en donde la distribución de probabilidad a priori sobre los estados de la Naturaleza no es perfectamente conocida, sino que solamente se posee una información cualitativa de la misma. Más concretamente, dados dos estados de la Naturaleza cualesquiera, se conoce a lo más, cuál de ellos es más probable que el otro, si bien no se tiene una idea cuantitativa de esta diferencia de probabilidades. ...

Existencia de reglas de decisión con mínimo riesgo R-ε.

Julián de la Horra Navarro (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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R-ε criterion is considered in a decision problem (Θ, D*, R). Some considerations are made for the case in which the parameter space Θ is finite. Finally the existence of a decision rule with the minimum R-ε risk is examined, when the risk set is closed from below and bounded.

Evaluación multiatributo con información parcial sobre las referencias.

M.ª Jesús Ríos Insua, Sixto Ríos Insua (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo consideramos el problema de la evaluación multiatributo en términos de una función de valor vectorial que conduce a un espacio de criterios en el que suponemos es posible obtener información parcial secuencial sobre las preferencias la cual se traduce en conos definidos sobre el espacio de criterios. También consideramos dentro del esquema señalado la situación en la cual el decisor parte de un subconjunto del conjunto total de decisiones, introduciendo el conjunto K-eficiente...

Análisis de sensibilidad de las soluciones del problema lineal múltiple ordenado.

Francisco Ramón Fernández García, Justo Puerto Albandoz (1992)

Trabajos de Investigación Operativa

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Partiendo del problema de programación lineal multiobjetivo bajo incertidumbre y definiendo la utilidad de una decisión factible x, como el k-ésimo valor ordenado del vector (cx, cx, ..., cx), estudiamos en este trabajo el problema múltiple planteado en el caso de un conocimiento incompleto de los objetivos, así como la sensibilidad de una solución óptima en relación con dicho conocimiento parcial.