Displaying similar documents to “Caracterización axiomática para la varianza.”

A note on quantifying the uncertainty corresponding to the utilities.

Norberto Corral Blanco, María Angeles Gil Alvarez (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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In a previous paper we have studied the relevant analogies between the variance, applied to a compound scheme of probability and utility, and the measure which we had defined to evaluate the unquietness for such a compound scheme. The purpose of the present note is to display the advantage exhibited by the second measure, with respect to the first one, in quantifying the uncertainty corresponding to the utilities. This advantage consists of the larger ability to distinguish...

Teoría axiomática de las medidas de inquietud.

Secundino López García, Pedro Gil Alvarez (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se introduce el concepto general de medida de inquietud (o medida de incertidumbre cualitativo-cuantitativa) sobre una clase de esquemas dobles de probabilidades y utilidades; y se estudian algunas de sus propiedades: invariancia, componibilidad, etc. Finaliza el trabajo con la caracterización de una clase particular de medidas.

Estudio de una medida para la incertidumbre correspondiente a las utilidades.

María Angeles Gil Alvarez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se propone y estudia una medida para la incertidumbre correspondiente a las utilidades, o inquietud. Este concepto recibe por vez primera un tratamiento matemático. En la etapa inicial del trabajo se consideran conjuntos constituidos por resultados elementales, y en una segunda etapa se consideran conjuntos constituidos por pares de resultados.

Criterio de maximización de la quietud esperada (invariante frente a traslaciones respecto a las utilidades).

María Angeles Gil Alvarez (1980)

Stochastica

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In this paper we start from the following situation: a decision maker wants information about a certain parameter space for which he has a set of random variables with probability distribution depending on an unknown paremeter belonging to the mentioned space. Generally, we assume that the decision maker may observe values of any experiment but not of two simultaneous ones. This reason makes a comparison between them indispensable to choose the most appropriate for his objectives. ...

Una aplicación de la teoría de la utilidad de Von Neumann a la probabilidad subjetiva.

Enrique Caro (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este artículo se da una condición necesaria y suficiente para la existencia y unicidad de una probabilidad subjetiva, finitamente aditiva, que concuerda con una probabilidad comparativa definida en una cierta clase de sucesos asociada al espacio paramétrico objeto de la inferencia. Nuestra constribución no evita tener que postular la relación de probabilidad comparativa en una clase mayor que la que es objeto de nuestro estudio pues exige la introducción de un espacio...