La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
Rolando Rebolledo (1979)
Mémoires de la Société Mathématique de France
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La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
Renzo Cairoli (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une caractérisation des processus prévisibles
Érik Lenglart (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson
Franco Fagnola, Giorgio Letta (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
Érik Lenglart, Dominique Lépingle, Maurizio Pratelli (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Filtrage non linéaire dans des espaces de Hilbert réels et séparables
C. Martias (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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