Une martingale uniformément intégrable mais non localement de carré intégrable
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1971)
- Volume: 5, page 138-140
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topDoléans-Dade, Catherine. "Une martingale uniformément intégrable mais non localement de carré intégrable." Séminaire de probabilités de Strasbourg 5 (1971): 138-140. <http://eudml.org/doc/112914>.
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JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
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PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
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ER -
References
top- [1] C. Dellacherie : Un exemple de la théorie générale des processus. Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 124, Springer, Heidelberg1970. Zbl0206.48401MR263157
- [2] D. Doléans-Dade & P.A. Meyer : Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 124, Springer, Heidelberg1970. Zbl0211.21901
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