Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales

Catherine Doléans-Dade; Paul-André Meyer

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1970)

  • Volume: 4, page 77-107

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Doléans-Dade, Catherine, and Meyer, Paul-André. "Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales." Séminaire de probabilités de Strasbourg 4 (1970): 77-107. <http://eudml.org/doc/112911>.

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JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
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PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 4
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References

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  1. [1] P.A. MeyerIntégrales stochastiques I. Séminaire de Probabilités I, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 39, Springer, Heidelberg1967 . Zbl0157.25001MR231445
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Citations in EuDML Documents

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  1. Paul-André Meyer, Sur un problème de filtration
  2. Jean Pellaumail, Formule de Ito dans le cas non continu
  3. M. Garcia, P. Maillard, Y. Peltraut, Sur la structure de certaines familles de tribus
  4. Catherine Doléans-Dade, Une martingale uniformément intégrable mais non localement de carré intégrable
  5. Maurizio Pratelli, Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable
  6. Catherine Doléans-Dade, Intégrales stochastiques par rapport à une famille de probabilités
  7. M. Métivier, Integration with Respect to Processes of Linear Functionals
  8. Chantha Yoeurp, Décomposition des martingales locales et formules exponentielles
  9. Michel Métivier, Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif
  10. J.-P. Lepeltier, B. Marchal, Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel

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