Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
Catherine Doléans-Dade; Paul-André Meyer
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1970)
- Volume: 4, page 77-107
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top- [1] P.A. MeyerIntégrales stochastiques I. Séminaire de Probabilités I, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 39, Springer, Heidelberg1967 . Zbl0157.25001MR231445
- [2] P.A. MeyerIntégrales stochastiques II. Séminaire de Probabilités I, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 39, Springer, Heidelberg1967 . Zbl0157.25001MR231445
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Citations in EuDML Documents
top- Paul-André Meyer, Sur un problème de filtration
- Jean Pellaumail, Formule de Ito dans le cas non continu
- M. Garcia, P. Maillard, Y. Peltraut, Sur la structure de certaines familles de tribus
- Catherine Doléans-Dade, Une martingale uniformément intégrable mais non localement de carré intégrable
- Maurizio Pratelli, Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable
- Catherine Doléans-Dade, Intégrales stochastiques par rapport à une famille de probabilités
- M. Métivier, Integration with Respect to Processes of Linear Functionals
- Chantha Yoeurp, Décomposition des martingales locales et formules exponentielles
- Michel Métivier, Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif
- J.-P. Lepeltier, B. Marchal, Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel