Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis

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2. [2] R.M. Dudley et S. Gutmann : Stopping times with given laws. Séminaire de Probabilités XI,Lect. Notes in Math.581 , 1977 . Zbl0375.60052MR651553
3. [3] G.H. Hardy : Note on a theorem of Hilbert. Math. Zeitschrift6 (1920), 314-347. Zbl47.0207.01JFM47.0207.01
4. [4] T. Jeulin : Grossissement d'une filtration et applications ( dans ce volume ) Zbl0418.60038
5. [5] T. Jeulin : Variables aléatoires et grossissement d'une filtration ( en préparation ). 
6. [6] T. Jeulin et M. Yor : Nouveaux résultats sur le grossissement des tribus ( à paraître aux Annales de l' ENS, 1978 ). Zbl0414.60054MR521639
7. [7] F.B. Knight : Random walks and a sojourn density process of Brownian motion. TAMS109 (1963), 56-86 . Zbl0119.14604MR154337
8. [8] E. Lenglart : Convergence comparée de processus. ( à paraître à : Stochastics , 1979 ). Zbl0409.60046MR534288
9. [9] P.A. Meyer : Sur un théorème de J. Jacod (Séminaire de Probabilités XII,Lect. Notes in Math.649, 1978 ). Zbl0381.60038MR519995
10. [10] J. Pitman : One dimensional Brownian motion and the three dimensional Bessel process. Adv.in Proba.7 (1975) 511-526 . Zbl0332.60055MR375485
11. [11] D. Ray : Sojourn times of Diffusion prooessesIllinois J. Math.7 (1963), 615-630 . Zbl0118.13403MR156383
12. [12] W. Rudin : Real and Complex Analysis. Mc Graw Hill (1966) . Zbl0142.01701MR210528
13. [13] Ch. Yoeurp et M. Yor : Espace orthogonal à une semi-martingale, applications.( A paraître au Z.f.W.1978 ). 
14. [14] M. Yor : Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI,Lect. Notes in Math. 581 , 1977 . b)références relatives au paragraphe Zbl0367.60058MR448556
15. [15] V. Mackevičius: Formula for Conditional Wiener Integrals. Int. Symposium on Stoch. Diff. Equations. August 28-Sept.2 ,1978, Vilnius. Abstracts of Communications. Zbl0469.60080
16. [16] B. Jamison: The Markov Processes of Schrödinger . Z. fur Wahr. ,32, 323-331, 1975. Zbl0365.60064MR383555
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1. Pierre Gosselin, Tilmann Wurzbacher, An Itô type isometry for loops in ${𝐑}^d$ via the brownian bridge
2. C. Donati-Martin, Marc Yor, Mouvement brownien et inégalité de Hardy dans $L^2$
3. Marc Yor, Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne
4. Thierry Jeulin, Marc Yor, Filtration des ponts browniens et équations différentielles stochastiques linéaires
5. Kouji Yano, Wiener integral for the coordinate process under the σ-finite measure unifying brownian penalisations
6. Kouji Yano, Wiener integral for the coordinate process under the -finite measure unifying Brownian penalisations
7. Robert J. Elliott, Allanus H. Tsoi, Time reversal of non-Markov point processes
8. M. Chaleyat-Maurel, Exemples de grossissement gaussien de la filtration brownienne
9. Ching Sung Chou, Paul-André Meyer, Christophe Stricker, Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés
10. Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Quelques remarques sur un théorème de Yan