Calcul stochastique non adapté par rapport à la mesure aléatoire de Poisson

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1. [BI, GR, JA 87] = K. Bichteler, J.B. Gravereaux et J. Jacod : Malliavin Calculs for for processes with jumps, Gordon and Breach, 1987. Zbl0706.60057
2. [K. BI, J.JA 86] = K. Bichteler et J. Jacod : Calcul de Malliavin pour les processus avec sauts, existence d'une densité dans le cas unidimensionnel. Séminaire de Probabilités XVII. Lecture Notes in Math. n° 986Springer1983. Zbl0525.60067
3. [C. DE et P.A ME 80] = C. Dellacherie et P.A. Meyer. - Probabilités et Potentiel Chap. V à VIII Edition 1980 - Hermann. Zbl0464.60001
4. [P.KR. 76]= P. Krée: Théorie des distributions en dimension infinie. Bull. Soc. Math. France. Suppl. n° 46 (Coll. Lyon (1975). Zbl0363.46040
5. [P.KR. 74-75] : P. Krée.: Solutions Faibles d'équations aux dérivées fonctionnellesLectures notes in Math. n° 410 (1974) et n° 474 (1975). Zbl0314.46039
6. [M. KR 74-77] : M. Krée : Propriétés de trace en dimension infinie d'espaces du type Sobolev. Comptes Rendus t. 279 (1974) série A pp. 157-160 et Bull. Soc. Math. de France105 (1977) pp. 141-163. Zbl0377.46021
7. [P. KR 87] = P. Krée : Théorème des distributions en dimension quelconque et intégrales stochastiques multiples. Conférence Silivri (1986) à paraître Lect. Notes in Math.1988. 
8. [B. LA 76]= B. Lascar : Propriétés locales d'espaces de Sobolev en dimension infinie. Comm. in Part. Diff. Equations. 1(6) 561-584 (1976). Zbl0358.46025
9. [J. NE 68] = J. Neveu : Processus Aléatoires Gaussiens. Les Presses de l'Univ. de Montréal (1968). Zbl0192.54701
10. [D. NU, E. PA 86] = D. Nualart et E. PardouxStochastic Calculus for Non Adapted Processes (preprint 1986). 
11. [D. OC 84] = D. Ocone: Malliavin Calculus and stochastic integral representation of functionals of diffusion processes Stochastics12 (1984) pp. 161-185. Zbl0542.60055
12. [A.SK 75] = A. Skorokhod : On a generalization of a Stochastic Integral. Theory of Prob. Appl.20 (1975) 219-233. Zbl0333.60060
13. [D. SU. 84] = D. Surgailis : on multiple Poisson Stochastic integrals and Associated Markov Semi-groups. Prob. and Math. Stat.(Pologne) Vol. 3. Fasc. 2 (1984) p. 217-239. Zbl0548.60058
14. [A.S.US 85] = A.S. Ustunel : Une extension du calcul de Ito par le calcul des variations stochastiques. Comptes Rendus Série 1 Vol. 300 pp. 277-279 (1985). Zbl0575.60056
15. [A.S.US. 87] = A.S. Ustunel : Représentation of Distributions on the Wiener Space and Stochastic Calculus of VariationJourn. of Funct. Anal. Vol 70 (1987) n° 126-139. Zbl0637.60069

1. P. Krée, Exponentielles et fonctionnelles de Schwinger en analyse gaussienne non commutative
2. A. Dermoune, Wick product and stochastic partial differential equations with Poisson measure
3. David Nualart, Josep Vives, Anticipative calculus for the Poisson process based on the Fock space
4. Jean Picard, Formules de dualité sur l'espace de Poisson
5. Nicolas Privault, Invariance of Poisson measures under random transformations