Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi

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1. [1] J. Azema et M. Yor: Sur les zéros des martingales continues, Séminaire de ProbabilitésXXVI. Zbl0765.60038
2. [2] M.T. Barlow et M. Yor: Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée; Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes in Maths.784 (1979) 62-75, Springer-Verlag. Zbl0426.60047MR580109
3. [3] J. Bertoin: How does a reflected one-dimensional diffusion bounce back?; Forum Math. (à paraître). Zbl0764.60079MR1189014
4. [4] J. Bertoin: Conditioning a reflected one-dimensional diffusion via its canonical decomposition ; prépublication n°84 du Laboratoire de Probabilités de l'Université Paris VI. 
5. [5] C. Dellacherie, B. Maisonneuve et P.A. Meyer: Probabilités et Potentiel, chapitres XVII à XXIV; Hermann (à paraître). 
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11. [11] I. Karatzas et S.E. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus (1987) Springer. Zbl0734.60060
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13. [13] L.C.G. Rogers: A new identity for real Lévy processes; Ann. Inst. Henri Poincaré20-4 (1984), 21-34. MR740248
14. [14] D. Williams: Diffusions, Markov processes, and martingales, vol. 1: Foundations. Wiley and Sons, New-York (1979). Zbl0402.60003MR531031