Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée

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1. [1] M. Chaleyat-Maurel, N. El KAROUI : Un problème de réflexion et ses applications au temps local et aux équations différentielles stochastiques sur R. Cas continu. In : Temps locaux - Astérique n° 52-53 (1978). 
2. [2] D. Gilat : Every non-négative submartingale is the absolute value of a martingale. Annals of Proba., 5, p. 475-481, 1977. Zbl0364.60076MR433586
3. [3] B. Maisonneuve : Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter et Sharpe. Séminaire Proba. XIII. Lecture Notes in Maths. Springer (1979). Zbl0401.60047MR544834
4. [4] Ph. Protter and M. Sharpe : Martingales with given absolute value. A paraître. Zbl0421.60041
5. [5] M. Yor : Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi-martingales. In : Temps locaux. Astérique n° 52-53 (1978). 
6. [6] M. Yor : Un exemple de processus qui n'est pas une semi-martingale. In : Temps locaux. Astérique n° 52-53 (1978). 

1. Vilmos Prokaj, Miklós Rásonyi, Walter Schachermayer, Hiding a constant drift
2. Jean Bertoin, Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi
3. Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor, Martingales relatives
4. Jacques Azéma, Marc Yor, Sur les zéros des martingales continues
5. S. Beghdadi-Sakrani, Some remarkable pure martingales