Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1980)
- Volume: 14, page 62-75
Access Full Article
topHow to cite
topBarlow, Martin T., and Yor, Marc. "Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée." Séminaire de probabilités de Strasbourg 14 (1980): 62-75. <http://eudml.org/doc/113312>.
@article{Barlow1980,
author = {Barlow, Martin T., Yor, Marc},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
language = {fre},
pages = {62-75},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée},
url = {http://eudml.org/doc/113312},
volume = {14},
year = {1980},
}
TY - JOUR
AU - Barlow, Martin T.
AU - Yor, Marc
TI - Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1980
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 14
SP - 62
EP - 75
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/113312
ER -
References
top- [1] M. Chaleyat-Maurel, N. El KAROUI : Un problème de réflexion et ses applications au temps local et aux équations différentielles stochastiques sur R. Cas continu. In : Temps locaux - Astérique n° 52-53 (1978).
- [2] D. Gilat : Every non-négative submartingale is the absolute value of a martingale. Annals of Proba., 5, p. 475-481, 1977. Zbl0364.60076MR433586
- [3] B. Maisonneuve : Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter et Sharpe. Séminaire Proba. XIII. Lecture Notes in Maths. Springer (1979). Zbl0401.60047MR544834
- [4] Ph. Protter and M. Sharpe : Martingales with given absolute value. A paraître. Zbl0421.60041
- [5] M. Yor : Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi-martingales. In : Temps locaux. Astérique n° 52-53 (1978).
- [6] M. Yor : Un exemple de processus qui n'est pas une semi-martingale. In : Temps locaux. Astérique n° 52-53 (1978).
Citations in EuDML Documents
top- Vilmos Prokaj, Miklós Rásonyi, Walter Schachermayer, Hiding a constant drift
- Jean Bertoin, Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi
- Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor, Martingales relatives
- Jacques Azéma, Marc Yor, Sur les zéros des martingales continues
- S. Beghdadi-Sakrani, Some remarkable pure martingales
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.