Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1997)
- Volume: 31, page 252-255
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How to cite
topMeyer, Paul-André. "Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev." Séminaire de probabilités de Strasbourg 31 (1997): 252-255. <http://eudml.org/doc/113961>.
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TY - JOUR
AU - Meyer, Paul-André
TI - Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1997
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 31
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EP - 255
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KW - Brownian motion; Brownian bridge; Itô’s formula
UR - http://eudml.org/doc/113961
ER -
References
top- [1] Föllmer ( H.), Protter ( P.) et Shiryayev ( A.N.). Quadratic covariation and an extension of Ito's formula, Bernoulli1/2, 1995, p. 149-169. Zbl0851.60048MR1354459
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