Le théorème de Ray-Knight à temps fixe

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1. [1] Biane P., Yor M. — Sur la loi des temps locaux pris en un temps exponentiel, Sém. Prob. XXII, LNM1321, Springer (1988),454-466. Zbl0652.60081MR960541
2. [2] Eisenbaum N. — Un théorème de Ray-Knight lié au supremum des temps locaux browniens, PTRF87 (1990), 79-95. Zbl0688.60060MR1076957
3. [3] Van Der Hofstad R. , Den Hollander F., König W. — Central limit theorem for the Edwards model, Annals of Probability25 (2) (1997), 573-597. Zbl0873.60009MR1434119
4. [4] Jeulin T., Yor M. — Grossissement de filtrations: exemples et applications, LNM1118, Springer, 1985. Zbl0547.00034MR884713
5. [5] Knight F.B.. — Random walks and a sojourn density process of brownian motion, Trans. Am. Math. Soc.109 (1963), 56-86. Zbl0119.14604MR154337
6. [6] Leuridan C. — Une démonstration élémentaire d'une identité de Biane et Yor, Sém. Prob. XXX, LNM1626, Springer (1996), 255-260. Zbl0861.60086MR1459488
7. [7] Perkins E. — Local time is a semimartingale, Z.W.60 (1982), 79-117. Zbl0468.60070MR661760
8. [8] Ray D.B. — Sojourn times of a diffusion process, Ill. J. Math.7 (1963), 615-630. Zbl0118.13403MR156383
9. [9] Revuz D., Yor M. — Continuous martingales and brownian motion, Springer, 1991. Zbl0731.60002MR1083357
10. [10] Vallois P. — Une extension des théorèmes de Ray et Knight sur les temps locaux browniens, PTRF 88, vol 4 (1991), 445-482. Zbl0723.60097MR1105713

1. Christophe Leuridan, Théorème de Ray-Knight dans un arbre : une approche algébrique