Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux

Pascal Louvet; Ollivier Taramasco

Journal de la société française de statistique (1997)

  • Volume: 138, Issue: 1, page 53-79
  • ISSN: 1962-5197

How to cite

top

Louvet, Pascal, and Taramasco, Ollivier. "Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux." Journal de la société française de statistique 138.1 (1997): 53-79. <http://eudml.org/doc/199480>.

@article{Louvet1997,
author = {Louvet, Pascal, Taramasco, Ollivier},
journal = {Journal de la société française de statistique},
language = {fre},
number = {1},
pages = {53-79},
publisher = {Société de statistique de Paris},
title = {Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux},
url = {http://eudml.org/doc/199480},
volume = {138},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Louvet, Pascal
AU - Taramasco, Ollivier
TI - Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux
JO - Journal de la société française de statistique
PY - 1997
PB - Société de statistique de Paris
VL - 138
IS - 1
SP - 53
EP - 79
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/199480
ER -

References

top
  1. [I] BENZÉCRI J.P. (1973) L'analyse des données, tome 2; l'analyse factorielle des correspondances, Dunod. Zbl0297.62039
  2. [2] BOLLERSLEV T. (1986) " Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal of Econometrics, vol. 31, pp. 307-327. Zbl0616.62119MR853051
  3. [3] BOLLERSLEV T., CHOU R. Y. et KRONER K. F. (1992) " ARCH Modeling in Finance", Journal of Econometrics vol. 1, Annals, pp. 5-59. Zbl0825.90057
  4. [4] BOSQ D. et LECOUTRE J.P. (1987) Théorie de l'estimation fonctionnelle, Economica, coll. ESA, 342 pages. 
  5. [5] BREIMAN L. et FREIDMAN J. (1985) " Estimating Optimal Transformation for Multiple Regression and Correlation", Journal of the American Statistical Association vol. 80, n° 391, Septembre, pp. 580-598. Zbl0594.62044MR803258
  6. [6] DING Z., GRANGER C. et ENGLE R. (1993) " A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model", Journal of Empirical Finance, vol. 1, n° 1, pp. 83.106. 
  7. [7] DROESBEKE J.-J., FICHET B. et TASSI P. (1992) Modèles pour l'analyse des données multidimensionnelles, Economica, coll. ASU, 363 pages. 
  8. [8] ENGLE R. (1982) " Autoregressive Conditionnal Heteroskedasticity", Economica, vol. 50, pp. 987-1008. Zbl0491.62099MR666121
  9. [9] GOURIÉROUX C. (1993) Modèle ARCH et applications financières, Economica, coll. ASU, 288 pages. 
  10. [10] HSIEH D. (1991) " Chaos and Nonlinear Dynamics; Application to Financial Markets", Journal of Finance, vol. 46, no 5, Décembre, pp. 1389-1877. 
  11. [11] LONGIN F. (1993) Booms and Crashes. Application of Extreme Value Theoty to the US Stock Market, Journée de l'Association Française de Finance, Décembre. 
  12. [12] LOUVET P. et TARAMASCO O. (1993) " Analyse descriptive de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières", Finance, vol. 14, n° 1, pp. 67-94 
  13. [13] NELSON D. (1990) " Conditionnai Heteroskedasticity in Asset Returns : a New Approach", Economica, vol. 59, pp. 347-370. Zbl0722.62069MR1097532
  14. [14] TARAMASCO O. (1993) Modélisation non-paramétrique du comportement des cours boursiers, Thèse de l'Université, Université Joseph Fourier - Grenoble I, 154 pages. 
  15. [15] ZAKPIAN J-M. (1990) Modèles hétéroscédastiques à seuil, Document de travail n° 9012, CREST, 50 pages. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.