Théorèmes limite fonctionnels pour les processus de vraisemblance (cadre asymptotiquement non gaussien)

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1. [1] P. Billingsley : Convergence of Probability measures. John Wiley and Sons, New York, 1968. Zbl0944.60003MR233396
2. [2] P. Greenwood, A.N Shiryayev : On the concept of contiguity and functional limit theorems under contiguous alternatives. Preprint 1983. 
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4. [4] J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de Martingales ; Lectures Notes in Mathematics, n°714, Springer-Verlag, Berlin, 1979. Zbl0414.60053MR542115
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6. [6] J. Jacod : Théorèmes limites : cours de l'école d'été de St Flour.Lecture Notes in Mathematics n°1117, Springer-Verlag, Berlin, 1985. Zbl0549.00022MR883648
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8. [8] J. Jacod - A. Klopotowski - J. Mémin : Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un p.a.i. : la méthode des martingales. Annales de l'Institut Henri PoincaréXVIII, 1, p. 1-45, 1982. Zbl0493.60033
9. [9] J. Jacod - A.N. Shiryayev : Livre à paraitre. 1986. 
10. [10] Y. Kabanov - R.C.H. Liptser A.N Shiryayev : On the distance in variation ; à paraitre aux Z. für W. Zbl0544.60044
11. [11] D. Lepingle - J. Mémin : Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. für W. Zbl0375.60069
12. [12] J. Mémin : Contiguité et complète séparabilité (décompositions de Raoult, comportement asymptotique sous hypothèse de contiguité. Séminaires de Probabilité de Rennes, 1982. 
13. [13] J. Mémin - A.N. Shiryayev : Distance de Hellinger-Kakutani des lois correspondant à deux p.a.i.Z. für W. n°70, p. 67-89, 1985. Zbl0569.60038MR795789
14. [14] G.K. Eagleson - J. Mémin : Sur la contiguité de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev. Séminaires de ProbabilitéXVI, Lecture Notes in Mathematics n°920, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1982. Zbl0484.60032
15. [15] L. Vostrikov : Functional limit theorems for Likelyhood ratio processes. Preprint 1985. 
16. [16] L. Le Cam : Théorie asymptotique de la décision statistique. Presses de l'Université de Montréal, 1969. Zbl0203.51601MR260085
17. [17] R.C.H. Liptser - A.N. Shiryayev : On the problem of "predictable" criteria of contiguity. Japon, USSR, symposium p.386-418, Lecture Notes in Mathematics n°1021, Springer-Verlag, 1983. Zbl0544.60044MR736006
18. [18] R. Rebolledo : La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus. Mem. Soc. Math. France, 62, p. 1-125, 1979. Zbl0425.60036MR568153
19. [19] N.E. Kordzakhia : Convergence faible du processus de vraisemblance. Uspeki, Mat. Nauk39, 4, p. 167-168, 1984. 
20. [20] A. Jakubowski, J. Mémin, G. Pages : Convergence étroite sur D des lois d'intégrales stochastiques. Preprint - Université de RENNES1986. 

1. L. Vostrikova, Divergence Processes and Weak Convergence of Likelihood Ratio Processes
2. Jean Mémin, Leszek Słominski, Condition UT et stabilité en loi des solutions d'équations différentielles stochastiques