Un nouveau critère de compacité relative pour une suite de processus

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1. 1 D. Aldous : Stopping times and Tightness. Ann. Probab.6, 335-340, 1978. Zbl0391.60007MR474446
2. 2 D. Aldous : Weak convergence of stochastic processes, for processes viewed in the Strasbourg manner. A paraître, 1978. 
3. 3 P. Billingsley : Convergence of Probability measures. J. Wiley and Sons: New York, 1968. Zbl0944.60003MR233396
4. 4 P. Billingsley : Conditional distributions and Tightness. Ann. Probab.2, 480-485, 1974. Zbl0286.60003MR368095
5. 5 B. Grigelionis : On relative compactness of sets of probability measures in $D_{[0,\infty [}^{(*)}$. Litov. Mat. Sb.XIII, 483-96, 1973. Zbl0297.60006MR353402
6. 6 J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes Math.714, Springer Verlag: Heidelberg, 1979. Zbl0414.60053MR542115
7. 7 J. Jacod, J. Memin : Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants. A paraître, Sém. Proba.XIV, 1980. Zbl0433.60034
8. 8 E. Lenglart : Relations de domination entre deux processus. Ann. Inst. H. Poincaré (B), XIII. 171-179, 1977. Zbl0373.60054MR471069
9. 9 T. Lindvall : Weak convergence of probability measures and random functions in the function space $D[0,\infty [$. J. Appl. Probab.10, 109-121, 1973. Zbl0258.60008MR362429
10. 10 M. Métivier : Sufficient conditions for tightness and weak convergence of a sequence of processes. A paraitre, 1979. 
11. 11 P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Proba. X, Lect. Notes Math511, Springer Verlag: Heidelberg, 1976. Zbl0374.60070MR501332
12. 12 R. Rebolledo : La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi des processus. A paraître (Méra. Soc Math, de France), 1978. Zbl0425.60036MR568153
13. 13 R. Rebolledo : Temps d'arrêt et conditions nécessaires et suffisantes de compacité étroite pour une suite de processus. A paraître, 1979. 
14. 14 M.L. Straf : Weak convergence of stochastic processes with several parameters. Proc. 6th Berkeley Symp. Math Statist. Probab.2, 187-221, 1972. Zbl0255.60019MR402847
15. 15 C. Stone : Weak convergence of stochasyic processes defined on a semifinite time interval. Proc. Amer. Math. Soc.14, 694-696, 1963. Zbl0116.35602MR153046

1. Jean Jacod, Jean Mémin, Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
2. Jean Memin, Théorèmes limites pour les processus ponctuels
3. Mohammed Traki, Existence de solutions faibles d'un nouveau type d'équations différentielles stochastiques