Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants

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1. 1 T. Brown: A martingale approach to the Poisson convergence of simple point processes. Ann. Probab.6, 615-628, 1978. Zbl0383.60050MR482991
2. 2 J. Jacod: Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math.714, Springer, 1979. Zbl0414.60053MR542115
3. 3 J. Jacod, J. Memin: Un nouveau critère de compacité relative pour une suite de processus. A paraitre aux Sém. de Proba. De Rennes, 1979. MR603449
4. 4 I. Kabanov, R. Liptzer, A. Shiriayev: Some limit theorems for simple point processes (martingale approach). Preprint, 1979. 
5. 5 E. Lenglart: Relations de domination entre deux processus. Ann. Inst. H. Poincaré (B), XIII, 171-179, 1977. Zbl0373.60054MR471069
6. 6 D. Lepingle, J. Memin: Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. für Wahr.42, 175-203, 1978. Zbl0375.60069MR489492
7. 7 P.A. Meyer: Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Proba. X, Lect. Notes Math511, Springer, 1976. Zbl0374.60070MR501332

1. G. K. Eagleson, Jean Mémin, Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev
2. J. Jacod, A. Klopotowski, J. Mémin, Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un processus à accroissements indépendants : la méthode des martingales
3. J. Jacod, J. Memin, Un nouveau critère de compacité relative pour une suite de processus
4. Jean Memin, Théorèmes limites pour les processus ponctuels