Approximation, par un processus de diffusion, des oscillations, autour d'une valeur moyenne, d'un processus de Markov de sauts pur
Publications mathématiques et informatique de Rennes (1975)
- Issue: 1, page 1-81
Access Full Article
topHow to cite
topAllain, M. F.. "Approximation, par un processus de diffusion, des oscillations, autour d'une valeur moyenne, d'un processus de Markov de sauts pur." Publications mathématiques et informatique de Rennes (1975): 1-81. <http://eudml.org/doc/274724>.
@article{Allain1975,
author = {Allain, M. F.},
journal = {Publications mathématiques et informatique de Rennes},
language = {fre},
number = {1},
pages = {1-81},
publisher = {Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes},
title = {Approximation, par un processus de diffusion, des oscillations, autour d'une valeur moyenne, d'un processus de Markov de sauts pur},
url = {http://eudml.org/doc/274724},
year = {1975},
}
TY - JOUR
AU - Allain, M. F.
TI - Approximation, par un processus de diffusion, des oscillations, autour d'une valeur moyenne, d'un processus de Markov de sauts pur
JO - Publications mathématiques et informatique de Rennes
PY - 1975
PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
IS - 1
SP - 1
EP - 81
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/274724
ER -
References
top- [1] Allain M.F.Sur quelques types d'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques Thèse de 3e cycle. Rennes1974
- [2] Barbour A.On a fonctionnal central limit theorem for Markov population processesAdv. in Applied Probability6 (1974) Zbl0279.60074MR341610
- [3] Bihari I.A generalization of a lemma of Bellman and its application to uniqueness problems of differential equationsActa MathematicaVII Zbl0070.08201
- [4] Billingsley P.Convergence of Probability measuresJ. Wiley and Sons Zbl0172.21201MR1700749
- [5] Chung KL.A course in probability theoryAcademic Press Zbl0980.60001
- [6] DynkinMarkov Processes IAcademic Press
- [7] Hewitt- StronbergReal and abstract analysisSpringer Verlag Zbl0137.03202
- [8] KurtzSolutions of ordinary differential equations as limits of pure jump Markov processesJ. of Applied Probability71971 Zbl0191.47301MR254917
- [9] KurtzLimit theorems for sequences of jump Markov processes approximating ordinary differential processesJ. of Applied Probability81971 Zbl0219.60060MR287609
- [10] KurtzSemigroups of conditioned Shifts and Approximation of Markov processesThe annals of Probability, Vol. 3, N° 4, 1975 Zbl0318.60026MR383544
- [11] PriouretProcessus de diffusion et équations différentielles Stochastiques. Ecole d'Eté de ProbabilitésIII, St Flour1973 - Springer Verlag Zbl0363.60064
- [12] Strook- VaradhanDiffusion processes with continuous coefficientsCommunication on pure and applied Math. Vol 22 N°s 3-41969 Zbl0167.43903
- [13] Yamada- WatanabeOn the uniqueness of solution of stochastic differential equationsJ. of Math. Kyoto University Vol. 11 N°s1-3 Zbl0236.60037
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.