Sur quelques types d'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques

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1. 1 P. BilligsleyConvergence of probability measuresJ. Wiley and Sons Zbl0172.21201
2. 2 I.I. Gihman A.V. SKOROKHODStochastic differential equationsSpringer Verlag1972 MR346904
3. 3 ItoOn a formula concerning stochastic differentialsNagoya Math. J. Vol. 3 Oct. 1951 Zbl0045.07603MR44063
4. 4 ItoOn stochastic differentials equationsMem. of the Amer. Math. Soc. N° 41951 Zbl0054.05803MR40618
5. 5 KunitaDiffusion processes and control Systems Cours donné à Paris VI1973-1974 
6. 6 T.G. KurtzLimit theorems for sequences of jump Markov processes approximating ordinary differential processesJournal of applied probability Vol. 8 N° 2 Juin 1971 Zbl0219.60060MR287609
7. 7 Mac KéanStochastic IntegralAcademic PressNew-York 
8. 8 MaruyamaContinuous Markov Processes and Stochastic Equations Rendiconti del Circolo matematico di Palermo Fasc. I1955 Série II Tome IV Zbl0053.40901
9. 9 MétivierIntégrale Stochastique par rapport à des Martingales HilbertiennesC.R. A.S. T. 2761973 Zbl0267.60063
10. 10 MétivierIntégrale stochastiqueRennes1972 
11. 11 MétivierExtension d'un résultat de Kunita 
12. 12 NakaoOn the pathwise uniqueness of solution of the one dimensionnal stochastic equationsOsakaJ. Math. Vol. 9 N° 3 Déc. 1972 Zbl0255.60039MR326840
13. 13 Priouret Cours donné à l'Ecole d'Eté de Calcul des Probabilités (Saint Flour 1973) sur l'intégrale stochastique et les diffusions 
14. 14 Strook- VaradhanDiffusion processes with continuous coefficientsCommunications on pure and applied Math. Vol. 22 Numéros 3 et 41969 Zbl0167.43903
15. 15 Strook- VaradhanOn the support of diffusion processes with application to the strong maximum principle6 th. Berkeley symposium Vol. 3 Zbl0255.60056
16. 16 SkorokhodStudies in the theory of random processesAddison-Wesley Zbl0146.37701
17. 17 SkorokhodLimit theorem for Markov ProcessesTheory of Probability and its applications Vol. 31958 
18. 18 Wong et ZakaiOn the convergence of ordinary integrals to stochastic integralsAnn. of Math. Stat. N° 361965 Zbl0138.11201MR195142
19. 19 Wong et ZakaiOn the relation between ordinary and stochastic differential equationsInt. Journal of Engeenering Sciences Vol. 31965 Zbl0131.16401MR183023
20. 20 Wong et ZakaiRiemann-Stieltjes approximations of stochastic integralsZeits für Wahrscheinlichtheorie Band 12, Heft 21969 Zbl0185.44401MR246367
21. 21 Yamada et WatanabeOn the uniqueness of solutions of stochastic differential equationsJ. of Math.Kyoto University Vol. 11 Numéros 1 et 31971 Zbl0236.60037MR278420
22. 22 M. YorIntegrals stochastiques Hilbertiennes. Le problème des martingales dans un espace de Hilbert Thèse ParisVI1973 

1. Marie-France Allain, Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par ${ℝ}_{+}^d$
2. M. F. Allain, Approximation, par un processus de diffusion, des oscillations, autour d'une valeur moyenne, d'un processus de Markov de sauts pur
3. Michel Métivier, Sur l'approximation des solutions d'une équation différentielle stochastique
4. Marie-France Allain, Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par ${ℝ}_{+}^d$
5. Halim Doss, Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires
6. Vigirdas Mackevičius, $S^p$ stability of solutions of symmetric stochastic differential equations with discontinuous driving semimartingales