Formule de Ito dans le cas non continu
Publications mathématiques et informatique de Rennes (1973)
- Issue: 3, page 1-11
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topPellaumail, Jean. "Formule de Ito dans le cas non continu." Publications mathématiques et informatique de Rennes (1973): 1-11. <http://eudml.org/doc/274759>.
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TY - JOUR
AU - Pellaumail, Jean
TI - Formule de Ito dans le cas non continu
JO - Publications mathématiques et informatique de Rennes
PY - 1973
PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
IS - 3
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ER -
References
top- [1] C. Doleans-Dade et P.A. Meyer - Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Probabilités IV - Lecture Notes in Mathematics124 - Springs Verlag Zbl0211.21901
- [2] K. Métivier- Stochastic integral and vector valued measures Zbl0306.46059
- [3] J. Pellaumail - Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-MeyerAstérisque - Novembre 73 - Société mathématique de France. Zbl0273.60037
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