Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés
F. Coquet; J. Mémin; L. Vostrikova
Publications mathématiques et informatique de Rennes (1993)
- Issue: 2, page 1-24
Access Full Article
topHow to cite
topCoquet, F., Mémin, J., and Vostrikova, L.. "Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés." Publications mathématiques et informatique de Rennes (1993): 1-24. <http://eudml.org/doc/274794>.
@article{Coquet1993,
author = {Coquet, F., Mémin, J., Vostrikova, L.},
journal = {Publications mathématiques et informatique de Rennes},
language = {fre},
number = {2},
pages = {1-24},
publisher = {Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes},
title = {Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés},
url = {http://eudml.org/doc/274794},
year = {1993},
}
TY - JOUR
AU - Coquet, F.
AU - Mémin, J.
AU - Vostrikova, L.
TI - Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés
JO - Publications mathématiques et informatique de Rennes
PY - 1993
PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
IS - 2
SP - 1
EP - 24
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/274794
ER -
References
top- [1] F. Coquet, J. Mémin : Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion, preprint IRMAR1993. Zbl0808.60010
- [2] F. Coquet, J. Mémin, L. Vostrikova ; Rate of convergence in the functional limit theorem for likelihood ratio processes, Preprint IRMAR1992. Zbl0824.60031
- [3] C. Dellacherie, P.-A. Meyer : Probabilités et potentiel vol.2. Hermann, Paris, 1980. Zbl0138.10402MR566768
- [4] L. Dubins : On a theorem of Skorokhod, Ann. Math. Stat.39, 2094-2097, 1968. Zbl0185.45103MR234520
- [5] E. Haeusler : An exact rate of convergence in the functional central limit theorem for special martingale difference arrays, Z. Wahrsch. Verw. Geb.65, 523-534, 1984. Zbl0539.60032MR736144
- [6] J. Jacod, P. Mano : Une évaluation de la distance entre les lois d'une semi-martingale et d'un processus à accroissements indépendants, Stochastics25, 87-124, 1988. Zbl0673.60003MR999364
- [7] J. Jacod, A. N. Shiryaev : Limit theorems for stochastic processes. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1987. Zbl1018.60002MR959133
- [8] A. Jakubowski, J. Mémin : Functional central limit theorem for a class of quadratic forms in independent random variables, Theor. Veroatnost. (38), Vol. 3, 1993, 600-612. Zbl0925.60025MR1404667
- [9] K. Kubilius : Rate of convergence in the functional central limit theorem for semi-martingales, Liet. Mat. Rink.XXV, 84-96, 1985. Zbl0596.60048MR795858
- [10] K. Kubilius, J. Mémin : Inégalité exponentielle pour les martingales locales, Preprint IRMAR1993. Zbl0807.60043
- [11] D. Lépingle : La variation d'ordre p des semi-martingales, Z. Wahrsch. Verw. Geb.36, 295-316, 1976. Zbl0325.60047MR420837
- [12] I. Monroe : On embedding right-continuous martingales in Brownian motion, Ann. Math. Stat.43, 1293-1311, 1972. Zbl0267.60050MR343354
- [13] I. Monroe : Processes that can be embedded in Brownian motion, Ann. Proba.6, 42-56, 1978. Zbl0392.60057MR455113
- [14] S. A. Outev : Remark on rate of convergence in the invariance principle, Sibirski Math. JournalXXII, 206-209, 1981. Zbl0477.60036MR632828
- [15] V. Strassen : The existence of probability measures with given marginals, Ann. Math. Stat.36, 423-439, 1965. Zbl0135.18701MR177430
- [16] V. M. Zolotarev : Modern theory of summation of independent variables. Nauka, Moscow, 1986. MR917274
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.