Existence et unicité de diffusions à valeurs dans un espace de Hilbert
M. Yor (1974)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Displaying similar documents to “Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés”
Existence et unicité de diffusions à valeurs dans un espace de Hilbert
Introduction au calcul stochastique
Marc Yor (1981-1982)
Séminaire Bourbaki
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Sur un processus associé aux temps locaux browniens
Marc Yor (1982)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
J. Auerhan, Dominique Lépingle, Marc Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
Bernard De Meyer (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Appendice : « Décomposition en produit de deux browniens d'une martingale à valeurs dans un groupe muni d'une métrique bi-invariante »
Marc Arnaudon, Pierre Mathieu (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson
Claude Dellacherie (1974)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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